Бинарные опционы с индикатором Чайкина: как использовать и получать прибыль? Осциллятор Чайкина с полным описанием для МТ4 Осциллятор чайкина описание

Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator ) был разработан трейдером Марком Чайкиным (англ. Marc Chaikin ) и является индикатором момента линии накопления-распределения (англ. Accumulation Distribution Line, ADL ). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (англ. Exponential Moving Average, EMA ) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Описание и настройка

Методика расчета значения осциллятора Чайкина в период времени t состоит из четырех последовательных этапов.

1. Рассчитывается значение мультипликатора денежного потока (англ. Money Flow Multiplier, MFM ):

где C t – цена закрытия в период времени t;

H t – максимальная цена в период времени t;

L t – минимальная цена в период времени t.

2. Рассчитывается значение объема денежного потока (англ. Money Flow Volume, MFV ):

где V t – объем торговли в период времени t.

3. Рассчитывается значение линии накопления-распределения:

где ADL t-1 – значение ADL в период времени (t-1).

4. Рассчитывается значения осциллятора:

где EMA t (3, ADL) – 3-ех дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL;

EMA t (10, ADL) - 10-ти дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL.

Создатель осциллятора предлагал использовать 3-ех и 10-ти дневное EMA, однако эти параметры могут быть изменены. Следует понимать, что увеличение интервала сглаживания будет приводить к снижению количества сигналов и увеличению запаздывания, однако и одновременно повышать их надежность.

Линия накопления-распределения будет расти, когда значение мультипликатора денежного потока будет положительным, и, соответственно, снижаться при его отрицательном значении. В свою очередь значения мультипликатора будет положительным, если цена закрытия будет в верхней половине диапазона и отрицательным, если в нижней. Аналогично индикатору MACD, осциллятор Чайкина будет иметь положительное значение, когда значение EMA с меньшим интервалом сглаживания будет выше, чем значение EMA с большим интервалом сглаживания, и наоборот.

Интерпретация

Прежде всего следует помнить, что осциллятор Чайкина является индикатором индикатора и измеряет момент линии накопления-распределения. Это делает его удаленным, по крайней мере, на три шага от цены базового актива. На первом шаге цена и объем торгов трансформируется в линию накопления-распределения, на втором шаге линия накопления-распределения сглаживается при помощи двух экспоненциальных скользящих средних, а на третьем шаге берется разница между ними. Поэтому для этого индикатора характерна меньшая теснота взаимосвязи с ценой базового актива.

Следует понимать, что индикатор сконструирован таким образом, чтобы измерить давление, которое оказывают на рынок продавцы и покупатели. Его положительное значение свидетельствует о давлении покупателей (быков) на рынок, а отрицательное – о давлении продавцов (медведей). Дополнительные торговые сигналы также можно получить в случае возникновения медвежьих или бычьих дивергенций.

Пересечение нулевой линии

Простейшим сигналом к покупке или продаже является пересечение осциллятором Чайкина нулевой линии. Его положительное значение говорит о давлении быков на рынок, а отрицательное – о давлении медведей. Пример использования сигналов этого типа приведен на рисунке ниже.

Исходная настройка индикатора с использованием 3-ех и 10-ти дневного EMA может привести к довольно частому пересечению нулевой линии, как показано на рисунке выше, что негативно сказывается на качестве сигналов. Поэтому в некоторых случаях разумно увеличить интервалы сглаживания до 6-ти и 20-ти, как показано на рисунке ниже.

На примере графика валютной пары GBP/USD видно, что увеличение интервалов сглаживания привело к снижению количества сигналов и существенному повышению их качества.

Дивергенция

Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего. Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх.

На приведенном выше графике валютной пары EUR/USD представлен классический пример бычьей дивергенции, которая возникла в момент внутритрендовой коррекции на восходящем тренде. График цены продемонстрировал новый минимум ниже предыдущего, однако аналогичный минимум осциллятора был выше предыдущего. Дополнительным подтверждением окончания коррекции и сигналом к покупке стало пересечение нулевой линии по направлению снизу-вверх.

Медвежья дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цены демонстрируют новый максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум осциллятора Чайкина будет ниже предыдущего. Однако для повышения надежности сигнала необходимо дождаться пока индикатор пересечет нулевую линию и выйдет в область отрицательных значений.

На приведенном выше графике представлен классический пример медвежьей дивергенции, которая предшествовала развороту тренда. Котировки по валютной паре EUR/USD продемонстрировали новый максимум выше предыдущего, однако соответствующий максимум осциллятора был ниже предыдущего. Дополнительным подтверждением и сигналом на продажу стало пересечение нулевой линии по направлению сверху-вниз.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) демонстрирует наилучшие результаты работы в случаях, когда график валютной пары колеблется в определенном диапазоне и нет четко читаемого трендового движения.

Описание и правила работы с индикатором Чайкина

Индикатор изобретен трейдером Марком Чайкиным и является интересным, прежде всего тем, что берет в расчет не показатели цены, как другие осцилляторы , например, популярный , а показания другого индикатора, так называемого . Если Вы пользуетесь популярным торговым терминалом mt4, можете не искать этот индикатор в стандартном списке осцилляторов , его надо скачать и установить самому. Также для полноты описания осциллятора Чайкина потребуется формула его расчёта.

Формула расчета осциллятора Чайкина

Расчёт основан на разности скользящих средних значений индикатора A/D.

Напомним, что индикатор A/D рассчитывается по следующей формуле:

A/D (i) = ((close (i) – low (i)) – (high (i) – close (i))*Volume (i);

Полученные значения сглаживаются простой скользящей средней с периодом 3 (по умолчанию) и скользящей с периодом 10 и высчитывается их разность:

Chaikin Oscillator (CHO) (i) = SMA (A/D (i), 3) – SMA (A/D (i), 10);

Где, SMA (A/D (i), 3) – простая скользящая средняя значения A/D (i) с периодом 3, SMA (A/D (i), 10) – простая скользящая значения A/D (i) с периодом 10.

Данная формула схожа с формулой индикатора MACD, только там при расчёте учитывается значение цены, а здесь — значение индикатора A/D.

Использование индикатора Чайкина не отличается от MACD, он подает три вида стандартных сигналов, по которым можно работать как на рынке forex , так и на бинарных опционах:

• пересечение средней линии, если индикатор пересекает ее снизу вверх – тренд будет бычий, сверху вниз – медвежий;
• разворот осциллятора, чем дальше происходит разворот от средней линии, тем сильнее сигнал на смену тренда ;
• дивергенция — если направление движение индикатора не совпадает с движением графика, это тоже является сигналом смены тренда.

Торговая система на основе Chaikin Oscillator

Индикатор дает хороший результат при совмещении его с двумя стохастическими осцилляторами , и эту торговую систему вполне уместно занести в список рабочих. Принцип работы не сложен – помимо этого индикатора используется два стохастика — быстрый и медленный со стандартными параметрами настройки 9-3-3 и 21-9-9. Если сигнал на разворот и пересечение линий быстрого стохастика совпадает с разворотом осциллятора Чайкина и подтверждается медленным стохастиком, то это достаточно конкретно показывает разворот тренда.

Как видно на скриншоте платформы mt4 с выведенными индикатором Чайкина и двумя стохастиками под цифрами 1,2,3 обозначены четкие сигналы на разворот тренда – сигнал быстрого стохастика абсолютно совпадает с Чайкиным и подтверждается медленным. Под цифрой 4 тоже видна смена тренда, сигнал подтвержден, но график индикатора Чайкина показал, что эта тенденция не так сильна, и возможен риск. Обратите внимание на таймфрейм графика — он составляет всего лишь 5 минут. Это подтверждает, что данная стратегия покажет себя хорошо и на популярных бинарных опционах с небольшими сроками экспирации . Три индикатора обеспечивают достаточно большую точность сигналов даже на коротких временных отрезках.

Осциллятор Чайкина это не самый распространенный индикатор, но тем не менее он уже неоднократно доказывал свою эффективность в бинарных опционах и на форексе, в качестве самостоятельно инструмента анализа, а также в качество составного элемента в стратегии. Разработчиком данного инструмента является Марк Чайкин. Справедливости ради стоит отметить, что в своей работе он опирался на труды Вильямса и Гранвила. В результате он воспринял взгляды двух "мэтров" и построил алгоритм, который отлично работает с экстремумами на графике.

Описание и работа в MT4

Индикатор Чайкина относится к классу осцилляторов, который строится за указанный трейдером период времени. При этом для расчетов используются только цены закрытия. При желании вы можете легко найти формулы этого инструмента, но не думаю, что они столь важны, поскольку куда важнее те сигналы, которые он дает. Другая важная особенность, о которой хочется упомянуть в начале статьи, это таймфреймы. Уже неоднократно говорилось о том, что осцилляторы лучше всего работают на старших таймфреймах. Осциллятор Чайкина не исключение. Сам разработчик говорил о том, что не желательно применять индикатор Чайкина на периоде графика ниже, чем 1 час. Хотя сегодня есть и объективные примеры того, как этот элемент в бинарных опционах эффективно используют для коротких сделок.

Марк Чайкин говорил о базовых вещах рынка - если цена актива растет, соответственно должны увеличиваться и объемы. Вообще любое движение на рынке должно сопровождаться объемами. Если этого не происходит, то можно говорить, что текущий импульс не подкреплен рынком и желаниями трейдеров. отсюда вывод - ждем разворота цены. Это и есть базовый прицип работы с осциллятором Чайкина.

Эта идея Марка не нова и она известна трейдерам еще и под другим названием - дивергенция. По сути с ней мы и работаем, только в данном случае все более наглядно и в расчет берутся объективные показатели объемов, а не субъективные и косвенные показатели расчета цены и других элементов графика.

Практическое применение

Принципы, которые будут рассмотрены являются общими для форекса и бинарных опционов. Суть контрактов не отличается, поскольку Осциллятор Чайкина дает однозначные сигналы и точные точки входа. Все отличие будет заключаться только в сроке экспирации и возможности управления сделками, но это уже детали, поскольку даже базовые методики позволяют торговать прибыльно.

Дивергенция - описание главного сигнала

Как говорилось выше - основной сигнал у данного инструмента это дивергенция.

1. Рынок растет, а осцилляторы нет - продаем.
2. Рынок падает, а осцилляторы нет - покупаем.

Я специально подобрал пример, где было получено 2 подряд сигнала с дивергенциями в обе стороны. В качестве точки покупки выбираются моменты пересечения линией Чайкина 0 после расхождения. Особо хочу отметить, что данный метод в бандурных опционах не годится даже для среднесрочной торговле. Лучше всего торговать на 1-2 свечи вперед. На форексе это ограничение менее существенно, поскольку появляется возможность управления сделок за сет переноса стопов в безубыток. Общий принцип этого подхода, думаю, понятен.

Пересечение средней линии

Данный метод описывается на многих сайтах и в технической литературе, но лично у меня есть большие сомнения насчет возможности практического применения такой методики. Суть ее заключается в пересечении уровня "0". Если пересечение снизу вверх - открываемся на повышение. Если пересечение снизу вверх - открываемся на понижение.С одной стороны все четко и понятно, но с другой стороны это все в теории, а на практике не так все просто. Давайте рассмотрим пример ниже для демонстрации.

Видно, что мягко говоря не каждое пересечение вообще приводит к движению, и далеко не каждое, начавшееся движение, обладает импульсом. Поэтому данный алгоритм самостоятельно я бы не рекомендовал использовать. Совместно с другими индикаторами - можно. Ведь даже этот пример показывает, что из 8 силанов только 4 привели хоть к какому-то движению в направлении пробоя. Отсюда еще одно предостережение - новичкам лучше не играться с этим.

Преимущества и недостатки

Каждый индикатор обладает достоинствами и недостатками. Осциллятор Чайкина для MT4 или для бинарных опционов, точнее вне зависимости платформы, обладает следующими преимуществами:

1. Точки входа намного точнее, чем у "конкурентов". Выше уже говорилось об модели накопления/распределения, который во многом похож на Чайкина. Так вот - Чайкин намного точнее.
2. Отлично вписывается в любую торговую стратегию, в том числе и в ту, где используются другие индикаторы.
3. Индикатор Чайкина не перерисовывается. Практикующие знают, что это одна из гигантских проблем большинства других инструментов.

Недостатки у Chaikin Oscillator также имеются. Главный из недостатков - крайне мало сигналов и алгоритмов использования. Более того, критику в отношении стратегии о пересечении уровня 0 я озвучил (мне кажется аргументированно), а это едва ли не основа применения.

И основан на концепции Индикатора накопления/распределения (Accumulation/Distribution) и ряда работ Джо Гранвилла (Joe Granville) и Ларри Уильямса (Larry Williams).

Главная идея, лежащая в основе Индикатора / распределения /Distribution) заключается в том, что силу давления покупателей или продавцов можно определить по расположению цены закрытия относительно максимальной и минимальной (Low) цены соответствующего периода. Таким образом, считается, что на рынке наблюдается превосходство покупателей, если цена актива закрывается в верхней половине (расстояния между и Low), и наблюдается давление продавцов, если цена закрывается в нижней половине за период.

Chaikin Oscillator создает два основных типа сигналов – пересечения центральной линии и дивергенции.

Сигналы на покупку

1. Медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают нового низкого минимума, а минимум на осцилляторе выше предыдущего. Это сигнал на покупку, и наиболее сильным он является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перепроданности. Однако при подаче сигнала дивергенции, перед тем как сделать покупку на рынке лучше дождаться пересечения индикатором нулевой отметки снизу вверх, которое говорит о том, что пересеклись скользящие средние от Accumulation/Distribution, а значит, поступает сигнал, аналогичный сигналу на гистограмме MACD.
2. Сигнал добавления к текущей позиции на покупку возникает, если цена находится в сильном восходящем (что нужно измерять другими индикаторами) и Oscillator разворачивается снизу вверх в области отрицательных значений.

Сигналы на продажу

1. Бычья дивергенция возникает, когда цены достигают нового более высокого максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Наиболее сильным данный сигнал является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перекупленности. Однако в связи с тем, что Oscillator является индикатором от индикатора многие считают целесообразным дождаться подтверждения в качестве пересечения индикатором нулевой отметки сверху вниз перед тем как делать продажу на рынке.
2. Сигналом добавления к позиции на продажу является (при наличии проверенного нисходящего разворот индикатора сверху вниз в положительной области (выше нуля).

Считается, что Осциллятор Oscillator) хорошо действует совместно с индикаторами торгового диапазона, такими как или полосы Bands) и с индикаторами, которые показывают зоны и (например RSI, Stochastic, и т.д.). При этом сам Чайкин утверждает, что сигналы в направлении текущей тенденции всегда более надежны, чем сигналы противоположные существующему тренду. Автор индикатора не считает, что достижение нового максимума на осцилляторе является доказательством сильного восходящего тренда, а достижение минимума – сильного нисходящего тренда.

Недостатки:
Chaikin Oscillator является хорошим индикатором, измеряющим ускорение Accumulation/Distribution, однако иногда слишком сильные рывки индикатора достаточно трудно интерпретировать. Обе скользящие средние являются достаточно короткими (в отличие от классических скользящих, составляющих и поэтому достаточно чувствительны к изменению в Accumulation/Distribution. Такая чувствительность является необходимой, однако часто она мешает интерпретации сигналов индикатора. Поэтому трейдеры зачастую подбирают более длинные интервалы скользящих средних для более сильного сглаживания колебаний. Считается, что это индикатор должен быть использован только во взаимодействии с другими методами технического анализа.

Код Осциллятор Oscillator) для TradeStation, Dealing Desk и MultiCharts:

Поскольку функция ChaikinOsc в EasyLanguage имеет ошибку (вместо вычитания длинной скользящей из короткой там сделано наоборот), мы просто умножаем ChaikinOsc на "-1".

Input: MyVol(Volume), ShortMALength(3), LongMALength(10);
Plot1(-1*ChaikinOsc(MyVol, ShortMALength, LongMALength), "Chaikin Oscillator");

Гибридный пользовательский приобрел в настоящее время большую популярность на рынке продажи валюты.

При этом он имеет массу преимуществ над другими осцилляторами.

С помощью этого индикатора не составляет сложности расчет разницы цен и успешное ведение торгов на финансовом рынке. Для этого используется специальная формула. При этом внимательно отслеживаются минимальные и максимальные показатели.

Марк Чайкин продолжительное время наблюдал за движением цен на рынке продаж. И заметил, что показатель среднего диапазона имеет немаловажное значение. Средний показатель цены рассчитывался достаточно просто: путем сложения максимальных и минимальных цен за определенный интервал времени, полученные данные делились пополам.

Если курс становился выше диапазона средних показателей, такая ситуация означала, что покупатели изменяют свои позиции. За счет этого возрастала стоимость товара. Также Чайкиным было установлено, что если скорость инструмента финансов значительно отстает от движения значения цены, то при этом тренд начинает ослабевать. В такой ситуации проводится коррекция тенденции, которая действует в данный момент. Статистика утверждает, что многие пользователи занимаются поиском осциллятора Чайкина и активно изучают его действие. Правильное использование осциллятора приводит к хорошим результатам в работе.

Начинать работу следует с пересечения нулевого значения контура. Так называемая «бычья» дивергенция отмечается при самом низком значении цены в случае обновления значений. Это можно зафиксировать на графике значений валюты. При этом трейдер должен постоянно вести наблюдение за значением показателя цены и показателем индикатора.

«Медвежья» дивергенция наблюдается при обновлении максимального значения цены. Максимум становится при этом ниже в сравнении с предыдущим значением. Такая ситуация расценивается как сигнал о продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что имеют дело с гибридом, который состоит из двух индикаторов. Они ждут сигнала, который подтвердит пересечение отметки индикатора.

Чтобы начать работу на рынке продаж, необходимо иметь депозит. Далее следует скачать осциллятор Чайкина. Лучше это сделать с проверенных и надежных ресурсов. Таким образом, можно уберечь себя от всяких неожиданностей и неприятностей. Лучше воспользоваться чьей-то подсказкой и проверенными рекомендациями.

Осциллятор хорошо работает в тандеме с другими индикаторами. Все зависит от предпочтений трейдера. Марк Чайкин был уверен, что сигналы выхода на рынок являлись более приоритетными по сравнению с сигналами, которые идут против тренда.

Как использовать индикатор Чайкина

Осциллятор издает сигналы во время пиковых значений цены. Зафиксировав эти моменты, можно осуществлять покупку или продажу. Если происходит разворот от нижнего значения в верхнем направлении, появляется сигнал для покупки валюты. То же происходит и при развороте от пика вниз. При разворотах может появиться большое количество ложных сигналов. Эти и многие другие нюансы в работе индикатора нужно изучать и правильно использовать в работе.

Преимущества индикатора

Работая в режиме онлайн, осциллятор Чайкина имеет некоторые преимущества:

• скорость осциллятора выше скорости других индикаторов;
• применение в торговых системах в сочетании с другими классическими осцилляторами;
• программа не копирует собственные значения.

Недостатки

Как и любая система, данная программа имеет свои недостатки. Один из главных недостатков — это рывки во время работы. При пересечении нулевой линии осциллятор работает очень быстро. Трейдер должен быстро реагировать на любые изменения и своевременно фиксировать точку входа.

Есть и другие, менее значительные недостатки. Например, наблюдается много ложных сигналов. По этой причине осциллятор Чайкина и индикаторы других создателей работают более успешно и качественно в совместной интерпретации. Таким образом, можно избежать неточных показаний путем фильтрации.

Анализ работы осциллятора основывается на следующих принципах:

• Если актив будет закрываться выше среднего уровня в определенном интервале времени, это отражает активные покупки инвесторов.
• В случае роста объема падение цены будет отставать – это подтверждает ослабление тренда.

Чайкин является гениальным автором данного осциллятора. Ведь такая гибридная установка помогает эффективно отслеживать валютный рынок. Для успешной работы понадобятся определенные знания о работе рынка Форекс и понимание основ алгоритма трейдинга.